Obwohl das Mykonos Theoxenia Hotel nur einen Katzensprung vom lebhaften und glamourösen Nachtleben der Insel entfernt liegt, stellt es eine vollkommene Oase der Ruhe dar. In seiner unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich das malerische Klein-Venedig und die winzigen, mit Kopfsteinpflaster ausgelegten Einkaufsgassen des Städtchens Kato Mili.